FXRenew

 
Уровень 5

5 шагов построения подходящей вам модели выбора размера позиции
[*]



Ваша модель выбора размера позиции позволяет вам разыгрывать не только отличную защиту, но и превосходное нападение.

Тем не менее, многие трейдеры придерживаются зазубренных правил, таких как «фиксированный риск 1% или 2% в сделке», что не дает достаточно гибкости для защиты или максимального увеличения торгового счёта.

Вместо этого они полагаются на преимущество своих входов, что является не тем, чем должны заниматься розничные трейдеры. Большинство розничных трейдеров не настолько хороши в выборе хороших сделок, потому что им противостоят профессиональные трейдеры, которые занимались этим долгие годы, и которые имеют доступ к гораздо большему количеству информации и времени.

Большое преимущество розничных трейдеров заключается в их модели выбора размера позиции. По сравнению с торговыми учреждениями, они имеют беспрецедентную гибкость в вопросе размера сделок, не оказывающих влияния на рынок. Спросите институционального трейдера, хотел бы он иметь такое преимущество — и он, скорее всего, ответит вам — «черт возьми, конечно!».

Так как же создать модель выбора размера позиции, которая даст вам преимущество?

Шаг 1: Задачи имеют ключевое значение


Для построения модели выбора размера позиции, в первую очередь необходимо сформировать задачи.

Есть множество задач, которые мы обсуждаем в Расширенном Форекс курсе, но вы можете начать с двух:

  • Цель по прибыли

  • Максимальная просадка

Вы должны определиться с этими значениями за определенный период времени. Для торговли на Форексе, мне нравятся месячные задачи, хотя вы должны выбрать то, что подходит вам. Если вы пока не знаете, что вам подходит, то оцените, что вам может нравиться:

  1. Вы хотите, чтобы торговать внутри дня (интрадей)? Если да, то у вас могут быть недельные цели.

  2. Вы хотите совершать свинговые сделки (длятся в течение недели)? Тогда могут хорошо работать месячные цели.

  3. Вы хотите совершать позиционные сделки (носят долгосрочный характер)? Тогда вы можете использовать квартальные или годовые цели.

Цели по прибыли и просадке должны работать в гармонии. Если у вас большая цель по прибыли, то вам может потребоваться целевая просадка большего размера.

Но возможно это не то, что вы думаете.

Маг Рынка доктор Ван Тарп (если и когда он торгует краткосрочно) имеет цель по просадке в размере 2% в месяц с целью сделать 25%. Вы тоже можете сделать что-то вроде этого, но учтите, что чем больше цель, тем большим количеством выигранных денег, возможно, придется жертвовать, чтобы достигнуть ее.

Шаг 2: Торговые возможности


Если ваша цель сделать 25% с риском 2% и только одна сделка в месяц, у вас не будет много возможностей достигнуть ее. Если вы можете открывать одну сделку в месяц и стабильно зарабатывать 25%, то нам бы очень хотелось, чтобы вы стали провайдером сигналов для нас!

Но более вероятно, что для достижения этой цели вам будет нужно совершить определенное количество сделок. Если вы нацелились на 25%, то возможно, потребуется около 40-50 сделок в месяц (имеющих преимущество), чтобы выполнить задачу.

Поэтому, когда вы строите модель выбора размера позиции, примите во внимание количество торговых возможностей в месяц, имеющихся у вас. Вы можете либо скорректировать цели, либо придумать, как добавить больше сделок вашу систему.

Шаг 3: Качество вашей системы


На следующем шаге построения вашей модели необходимо узнать матожидание вашей торговой системы. Чем лучше система, тем легче будет вашей модели выбора размера позиции достигнуть ваших целей.

(Для тех, кто не знаком с моими статьями, я не имею в виду механические или автоматизированные системы. Я имею в виду правила, которые у вас есть для входа и выхода из рынка.)

Вы можете начать с расчета:

  • Процента выигрыша

  • Среднего соотношения риск/профит ваших сделок

Если у вас есть очень хорошая система, вы можете торговать более агрессивно и большим размером, чем по всего лишь сносной системе. Если у вас есть система, выигрывающая в 50% случаев, и выигрыши в среднем в 2-3 раза больше проигрышей, то вы сможете чаще достигать поставленных задач, чем не достигать, если у вас достаточно торговых возможностей.

Шаг 4. Построение алгоритма


Затем вам нужно построить алгоритм, отвечающий вашим целям, учитывающий ваши торговые возможности и качество вашей системы.

Например: если вы хотите рисковать 2% в месяц, чтобы делать 25%, необходимо будет начать торговый месяц с небольшим размером, скажем, 0.4%. Если у вас убыток, то вероятно, придется торговать еще меньшим размером.

Как только в течение месяца вы получаете прибыль, вы можете начинать торговать более крупным размером, рискуя большими частями своей прибыли. Это означает, что вы можете торговать 2% или 3% от счета в одной сделке, хотя максимальный убыток в месяц составляет всего 2%.

Этот процесс проб и ошибок, и вам наверно понадобится использовать электронную таблицу.

Один из способов сделать это, если все кажется немного сложным, это сыграть в игру выбора размера позиции Ван Тарпа. Она поможет вам на глубоком уровне понять, как изменение размера позиции влияет на результативность.

Шаг 5: Тестирование алгоритма


После того, как вы построили алгоритм, вам нужно протестировать его.

Вы можете сделать это:

  • Торгуя на демо-счете

  • Используя игру выбора размера позиции Ван Тарпа

Использование игры выбора размера позиции предпочтительней, так как она позволит вам провести несколько моделирований за короткий период времени. Вы можете ввести в нее критерии своей системы и посмотреть, как ваш алгоритм работает на протяжении серии сделок.

Время переходить к живой торговле


После того как вы протестировали алгоритм и довольны его результативностью, время переходить к живой торговле.

Отслеживайте его результативность и корректируйте его работу на основе результативности вашей торговой системы.

Со временем, вы можете усовершенствовать алгоритм. Вы можете позволить себе корректировать размер позиции, основываясь на уровне вашей уверенности в какой-либо конкретной сделке, или переносить прибыль на следующий торговый период, чтобы не начинать с минимального размера.

В FX Renew, мы построили несколько алгоритмов выбора размера позиции, которые можно использовать, наряду с уроками по выбору размера позиции. Если у вас нет системы, которая дает вам преимущество, или вам нужно больше возможностей, вы можете получить от нас около 20 сделок в месяц, дающих вам готовое преимущество за небольшую цену. Вы можете получить 2-х недельный бесплатный тестовый период.

Об авторе


Сэм Идер — валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдера сигналов от опытных банковских трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.
  • +1
  • Просмотров: 1454
  • 24 апреля 2017, 18:32
  • FXRenew
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

23 апреля 2017
25 апреля 2017

Комментарии (0)


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари